离散Markov切换系统的随机Nash博弈及H2/H∞控制
作者:
周海英
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张成科
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朱怀念
关键词:
离散Markov切换系统
随机微分博弈
H2 H∞鲁棒控制
RICCATI方程
摘要：
讨论离散时间Markov切换系统的随机Nash微分博弈问题。通过把单人博弈推广到两人博弈的方法,分别得到了有限时域和无限时域下的离散时间Markov切换系统的随机Nash微分博弈问题的均衡解,证明了均衡解存在的充分必要条件等价于相应的差分（代数）Riccati方程存在解,并给出了最优解的显式形式。最后,将所得结果应用于分析离散时间线性Markov切换系统的随机混合H2/H∞鲁棒控制问题。
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